Fibonacci Retracement ابزاری بسیار مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکی است که از آن برای تشخیص سطوح احتمالی برگشت قیمت استفاده می شود. یک معامله گر با توجه به سطوح فیبوناچی می تواند سطوح قدرتمند حمایت و مقاومت و همچنین اهداف احتمالی اصلاح یا امتداد روند را تشخیص دهد.
اعداد سری فیبوناچی
قبل از توضیح این سری از اعداد و جادوی آن، بهتر است با عدد طلائی آشنا شویم.
عدد طلایی
نسبت طلایی یا همان عدد 1.618 یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است که در گوشه و کنار این دنیای بزرگ از اندام های بدن انسان تا آثار برجسته و مشهور هنری و معماری در سطح دنیا و بسیاری از ساختارهای هستی می توان آن را پیدا کرد، از مارپیچ های دی ان ای گرفته تا مارپیچ گوش انسان، حلزون، ساختار مارپیچی کهکشان ها و در تمام زیبایی های طبیعت ازجمله برگ های درختان، خطوط و نقش و نگار روی پرهای طاووس و مارپیچ های آفتابگردان این نسبت رعایت شده است.
عدد طلایی یا نسبت طلایی 1.618 حاصل تلاش دانشمندانی ازجمله اقلیدس، لوکاپاچیولی و لئوناردو فیبوناچی است. محققان بر این باورند که زیباترین سطوح و اشکال، آنهایی هستند که نسبت طلایی در آنها به کار رفته باشد. اجسام و اشیایی که با این نسبت ساخته می شوند دارای تقارن و زیبایی خاصی هستند که از نظر چشم انسان بسیار زیبا جلوه گر می شوند. این عدد را معمولا" با حرف یونانی "فی" و به صورت زیر نمایش می دهند.
این عدد در معماری باستان و معاصر ایران و جهان نیز کاربرد فراوانی داشته است. از آن جمله می توان به هرم جیزا در مصر، برج آزادی تهران، قلعه دالاهو و بنای بیستون در کرمانشاه و مقبره ابن سینا در همدان اشاره کرد. برای مثال ابعاد بنای بیستون کرمانشاه پنج کیلومتر در سه کیلومتر ذکر شده که اعداد چهارم و پنجم دنباله فیبوناچی اند. با تقسیم این دو عدد به عدد 1.6 می رسیم که بسیار نزدیک به عدد طلایی است.
این عدد در بدن انسان نیز بسیار کاربرد دارد. زیبایی چهره، زیبایی خنده، تناسب اندام و همه و همه از شاه کارهای الهی در آفرینش انسان است. اگر نگاهی به تاریخچه عدد طلایی بی اندازید، می بینید، لئوناردو داوینچی اولین نفری است که نسبت دقیق استخوان های انسان را اندازه گیری و ثابت کرد این نسبت ضریبی از عدد طلایی است.
در سنجش تناسب اندام خود می توانید فاصله انگشتان پا تا ناف را بر فاصله ناف تا بالای سر تقسیم و حاصل را با عدد 1.618 مقایسه کنید. هر چه این عدد به 1.618 نزدیک تر باشد به این معنی است که شما تناسب اندام خوبی دارید. چنین نشانه هایی که در آنها می توان به نسبت طلایی رسید، در بدن انسان بسیار زیاد است.
سری فیبوناچی
"لئوناردو پیزانو" (فیبوناچی)، ریاضی دان ایتالیایی، در سال 1202 میلادی این سری را که شامل مجموعه ای از اعداد است و هر عدد در آن، حاصل جمع دو عدد قبلی اش می باشد به دست آورد:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377……
توالی اعداد فیبوناجی، تا بینهایت ادامه دارد و شامل ویژگی های ریاضی منحصر به فرد بسیاری است که در زیر به آنها اشاره می کنیم.
نحوه استفاده از سطوح فیبوناچی
کمابیش، یک یا چند ابزار رسم "خطوط فیبوناچی" در هر نرم افزار معاملاتی در منوی ابزار وجود دارد که با کمک آن می توان سطوح اصلاح هر موج را ایجاد کرد، این سطوح عبارتند از 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76,4% و 100%، که برای تعیین سطوح اصلاحی هر موج، اگر روند صعودی باشد، ابزار فیبوناچی باید از کف تا سقف قیمت ترسیم شوند (از Lower Low تا Higher High در روند صعودی) و اگر روند نزولی باشد خطوط فیبوناچی باید از سقف تا کف ترسیم گردند (از Higher High تا Lower Low در روند نزولی).
پیش بینی رفتار قیمت با استفاده از روش Fibonacci Retracements
اعداد فیبوناچی اغلب برای پیش بینی قیمت آینده در حرکتی از بازار می باشد که از قبل آغاز گردیده است. به طور معمول قیمت در بازار حرکت خطی نداشته و معمولا" الگوهای زیگزاگ و یا رشد و اصلاح را دنبال می کند. در مواردی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی، یک اصلاح انجام می دهد. بر اساس این روش، می توان از نسبتهای فیبوناچی در راستای تخمین میزان این اصلاح استفاده نمود، که این روش به نام Fibonacci Retracements شناخته می شود. در این الگو، قیمت ابتدا یک low (در روند نزولی) یا high (در روند صعودی) ساخته و سپس شروع به اصلاح خود می نماید. با در نظر گرفتن تئوری فیبوناچی میزان این اصلاح معمولا" درصدی از حرکت قبلی قیمت می باشد.
برای مثال اگر بازار در روند صعودی باشد، ابتدا در انتهای روند صعودی یک high تشکیل شده و اصلاح قیمت آغاز می گردد، با استفاده از تئوری فیبوناچی میزان حرکت این روند اصلاحی وابسته به حرکت صعودی قبلی بوده و در صدی از آن می باشد. این اصلاح به احتمال زیاد در یکی از درصدهای فیبوناچی 23.6%، 32.8% یا 61.8% به پایان می رسد. پس در صورتی که قیمت روند نزولی اصلاحی را تا سطح 61.8% فیبوناچی ادامه داده باشد، انتظار خواهیم داشت که یک low جدید ساخته و به روند صعودی خود ادامه دهد.
سناریوی دیگر به این گونه می باشد که انتهای روند اصلاحی در درصدهای 50% یا 100% اتفاق می افتد این تئوری جدید تر بوده و توسط معامله گری به نام W.D. Gann مطرح گردیده است. و از سویی این دو حد، جز درصدهای فیبوناچی نمی باشند.
در مثال زیر بر روی چارت GBP/USD در تایم فریم D1، نمونه ای از پایان روند اصلاحی در سطح 61.8% فیبوناچی را مشاهده می کنید:
ولی در مثال زیر که مربوط به جفت ارز USD/CHF در تایم فریم D1 می باشد، اصلاح قیمت، سطح 61.8% فیبوناچی را رد کرده و تا نزدیکی سطح 100% ادامه پیدا کرده است و قبل از برخورد با سطح 100% روند خود را از نزولی به صعودی ادامه داده است و در ادامه نیز سناریوی دوم ذکر شده در پاراگراف قبلی محقق گشته و قیمت تا سطح 100% نزول داشته است.
مثال زیر مرتبط با جفت ارز EUR/USD در تایم فریم M5 می باشد. در این مثال روند اصلاح قیمت سطح فیبوناچی 61.8% را رد کرده ولی به سطح 50% نرسیده است. برداشت رفتار محتمل قیمت در آینده در این شرایط، روند نزولی می باشد ولی باید صبر کرد تا حداقل به حد آخرین low تشکیل شده قبلی برسد و در این زمان در صورت تایید خط حمایت موجود می توان وارد پوزیشن خرید گردید.
آنچه مشخص است تئوری درصدهای فیبوناچی در تایم فریمهای کوتاه تر معتبرتر می باشد و این امر احتمالا" ناشی از تعداد بالای معامله گرانی می باشد که این روش را پذیرفته و بر اساس آن معاملات خود را انجام می دهند.
در انتها بهتر است بدانید که هیچ دلیل علمی در پشت کارکرد روش فیبوناچی در بازار فارکس موجود نمی باشد ولی از سوی دیگر پذیرش این روش توسط تعداد بالایی از معامله گران که منتج به انجام معاملاتی زیادی بر پایه این اصول می گردد، رفتار بازار را به گونه ای شکل خواهد داد که شما می توانید با استفاده از درصدهای فیبوناچی، حداقل در زمانهای کوتاه، معاملات سودآوری انجام دهید.
پیش بینی رفتار قیمت با استفاده از روش Fibonacci Extensions
همانطور که تصور می شود اصلاحات روند در حدود درصدهای فیبوناچی پایان خواهند یافت، فرض اصلی
Fibonacci Extensions نیز بیانگر احتمال ادامه روند پس از اصلاح اولیه تا حد درصدهای فیبوناچی می باشد. همان گونه که تصور می گردد کاربرد این تئوری در تعیین نقطه خروج از معامله بوده و پیش بینی کننده یک خط حمایت یا مقاومت در آینده قیمت خواهد بود. در این روش درصدهای پیش فرض فیبوناچی 0.0%، 23.6%، 32.8%، 50.0%، 61.8%، 100.0%، 161.8%، 261.8% و 423.6% بوده و همانند روش Fibonacci Retracements به عنوان ایده ای جدید به آنها 50% و 100% نیز اضافه می گردند که در اصل جز درصدهای فیبوناچی نیستند.
در مثال ارائه شده زیر بر روی چارت مرتبط با جفت ارز EUR/USD در تایم فریم D1، نقطه A به عنوان شروع روند اولیه و نقطه B به عنوان پایان آن و نقطه C نیز به عنوان پایان حرکت اصلاحی روند در نظر گرفته شده است. حال در نقطه C می خواهیم پایان روند صعودی مجدد را پیش بینی کنیم. به این منظور می توان از روش زیر استفاده نمود:
(قیمت در نقطه B - قیمت در نقطه A) × قیمت در نقطه C
حدود فیبوناچی هر کدام در صدی از خروجی فرمول فوق می باشند.
در مثال بعدی که مرتبط با جفت ارز GBP/USD در تایم فریم D1 می باشد نمونه موفق تری از پیش بینی بر اساس درصدهای فیبوناچی را مشاهده خواهید نمود. در این مثال نیز نقطه A به عنوان شروع روند و نقطه B به عنوان پایان آن و نقطه C نیز به عنوان پایان حرکت اصلاحی روند در نظر گرفته شده است. حال در نقطه C می خواهیم پایان روند صعودی مجدد را پیش بینی کنیم. پپش بینی به این گونه مطرح می گردد که در صورت عبور قیمت از حد 61.8% تا حد 100% و در صورت عبور از حد 100% تا حد 161.8% صعود خواهد نمود.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
